这里所说的“大”模型仅仅是指模型所包含的未知参数维数比常用的DID模型等参数维数大很多的情形。 例如,多元GARCH模型就是一个“大”模型,其估计由于维数灾难等原因是一个长期没有解决的计量经济学难题。假设有m项资产,则这m项资产相对于历史信息集的条件方差-协方差...
由于DID针对的是面板数据,而PSM方法适于截面数据,我们参考Greenaway等对农村家庭样本按年份作逐期匹配,然后再将各期匹配数据合并成DID方法所需的面板数据,协变量选取参照先前基准模型的控制变量,以保证农村家庭是否享受扶贫政策是近乎随机选择的。接着,通过模型(9)重...
3、传统DID模型估计命令及交叠DID估计命令 4、DID模型 1、交错双重差分法 (staggered DiD) 2、广义双重差分法 (generalized DiD) 3、队列双重差分法 (cohort DiD) 4、模糊双重差分法 (fuzzy DiD) 5、三重差分法 (triple differences) 6、混合截面DID 7、PSM-DID 8、PS...
高铁开通、金融资源配置与区域经济发展不平衡——基于PSM-DID模型的估计 ■郑联盛 国家金融与发展实验室金融法律与金融监管研究基地高级研究员■孟雅婧南开大学经济学院博士研究生■李俊成中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室助理研究员本文以我国268...
(二)DID设定的有效性及稳健性检验 1.预期效应 为了确保倍差法估计的有效性,我们首先检验企业是否存在预期效应。具体的做法是,构造中国加入WTO前一年的时间虚拟变量(Pre Reform),然后将T...
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